这个题目不知道怎么计算，麻烦老师讲解一下主要是cov

嗨，从没放弃的小努力你好：

这道题考得比较偏，它还是老考纲的内容。因此它用到了Beta的计算，虽然关于Beta的计算在CME这里并没有讲到，但这个知识点我们也需要掌握。

Beta = cov（R1、RM）/ VAR（Rm），这个公式同学就用这道题来补充一下。

因为COV已经知道为0.0075

我们只需要计算VAR（RM）即可。

根据sharp ratio公式：sharp ratio = (market return-risk free)/ standard deviation (RM)

把其他数字带入，可计算出，tandard deviation （RM）= 0.1139，则VAR（RM）= 0.1139*0.1139

最后把VAR （RM）带入Beta = cov（R1、RM）/ VAR（Rm）即可。

所以难点，可能是Beta的计算公式：

Beta计算，这部分知识点在二级学过，三级又考了，但是三级CME这里的教材正文又没提及，突然就出了一道题，因此会很陌生。这个知识点就用这个题目补充记忆一下。

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