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分母一名 · 2016年05月23日
为何利率上升callable bond duration上升，而国债的duration下降
Jelly · 2016年05月23日
利率上升，callable bond更不容易被call，所以duration会上升。
国债的duration下降是站在Macaulay duration的角度，利率上升造成固定现金流的现值下降，所以duration会下降。
分母一名 · 2016年05月24日
感谢
vincentg · 2016年05月23日
可以用两种债券的CONVEXITY理解
