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妮可 · 2022年08月03日

surplus at risk

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

4.1题，ΔS的计算写错了吧？ΔL=-85*12.5*(+1.2%)

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年08月03日

同学你好，没看懂你问的是△S的计算，还是△L？

原始的S是15

asset减少了15，liability减少了12.5*1.2%*85=12.75。

S变成了（100-15）-（85-12.75）=12.75.

△S=12.75-15 = -2.25

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