粉红战狼 · 2022年08月03日
NO.PZ2019042401000007
问题如下：
Which of the following is correct regarding the expression for individual VaR：
选项：
A.measure the risk of both positive and negative positions
B.only measure the risk of positive positions.
C.only measure the risk of negative positions.
D.risk can be negative.
解释：
A is correct.
考点：individual VaR
解析： 这道题在考查individual VaR的公式：
asset weight的绝对值表明正负头寸的风险都需要衡量，且风险不能为负。 因此只有选项A正确。
怎么还有positive position 呢
NO.PZ2019042401000007 问题如下 Whiof the following is correregarng the expression for inviVaR A.measure the risk of both positive annegative positions B.only measure the risk of positive positions. C.only measure the risk of negative positions. risk cnegative. A is correct.考点inviVaR解析 这道题在考查inviVaR的公式VaRi=a∗σ∗∣Wi∣=a∗σi∗∣wi∣∗WVaR_i=a\ast\sigma\ast\left|Wi\right|=a\ast\sigma_i\ast\left|w_i\right|\ast WVaRi=a∗σ∗∣Wi∣=a∗σi∗∣wi∣∗Wasset weight的绝对值表明正负头寸的风险都需要衡量，且风险不能为负。 因此只有A正确。 老师您好，我没想起来这个概念。inviVar和component VaR是一个意思吗。如果可以的话，能告诉一下视频的位置嘛
1、inviVaR是在哪里讲的？ 2、另外解析里面的正负头寸是指“买卖双方的头寸，如买入、卖出的意思吗？ “asset weight的绝对值表明正负头寸的风险都需要衡量，且风险不能为负。 因此只有A正确。”
