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toffee · 2022年08月02日
例题里第一个小问，算出来了国债和公司债，两个rolldown return的差，我明白的 第二个小问不明白，用了线性插值得到了10年的利率，为啥10年期国债的rolldown return就比9.5年期国债的rolldown return大呢
pzqa015 · 2022年08月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题给的条件是有问题的
计算rolldown return，必须要知道现在的ytm和半年后的ytm，题目无论是公司债还是国债，并没有给两个ytm，所以，是无法计算出rolldown return的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
