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HL · 2022年08月01日
是不是这样理解：公式里有β就是足够分散，只考虑系统性风险？反过来，公式里没有β就是风险分散不够，要考虑总风险？
Kiko_品职助教 · 2022年08月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是得，你理解的对。
只有在-fully diversified porfolio中，非系统性风险才被完全分散掉，只剩下系统性风险，所以可以用β衡量。如果是non-fully diversified得话，说明他还有非系统性风险，那么用β衡量就不准确，应该用Δ 衡量总风险
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
