被这个问题困扰很久了,马科维茨有效前沿明明在GMVP上面,为什么说是below?
Kiko_品职助教 · 2022年08月01日
嗨,努力学习的PZer你好:
注意前面还有个词,dominate是优于、胜过的意思。题目问:minimum-variance frontier有一组组合,这组组合优于 glob minimum variance portfolio 下方的所有组合,问这组组合叫什么。因为Markowitz曲线全部在global minimum portfolio的上方,因此对于其下方的portfolio是dominate 的。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
HL · 2022年08月01日
做题做傻了