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HL · 2022年08月01日

马科维茨有效前沿图形below GMVP?

被这个问题困扰很久了,马科维茨有效前沿明明在GMVP上面,为什么说是below?


2 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


哈哈没事,都有这种情况。加油。

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努力的时光都是限量版,加油!

Kiko_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


注意前面还有个词,dominate是优于、胜过的意思。题目问:minimum-variance frontier有一组组合,这组组合优于 glob minimum variance portfolio 下方的所有组合,问这组组合叫什么。因为Markowitz曲线全部在global minimum portfolio的上方,因此对于其下方的portfolio是dominate 的。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

HL · 2022年08月01日

做题做傻了

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