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Pina · 2022年08月01日
老师好 不是说CR和UC&DC研究的维度是不一样的，单看UC和DC大于1还是小于1，可以看出基金经理是underperformance还是overperformance，而CR主要分析的是基金经理的对称性。CR＞1，并不等同于基金经理表现好于benchmark。同理，CR＜1，并不等同于基金经理表现劣于benchmark。
为啥这题可以只从CR>1看出是右偏，表现比BM好呢？这里不是UC 看表现不好，从DC看表现好吗？ 谢谢。
吴昊_品职助教 · 2022年08月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，就得出结论CR大于1，右偏。
UC=72.8%，上涨的时候不如大盘；DC=59.8%，下跌的时候比大盘好。CR大于1，右偏，凸。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
老师好 这题是否因为只得出是convex, 右偏， 没得出结论说是比BM表现好，所以没问题，是吗？谢谢。
