请问老师这个是哪个科目哪一章知识点
李坏_品职助教 · 2022年07月31日
嗨，努力学习的PZer你好：
对应market risk部分的Copula Functions的内容。（P120左右开始的部分）
这道题是原版书的题，确实超纲了。copula这个考点在考试不可能考计算的，主要就是把流程记一下：
1.把各种奇奇怪怪的现实中的分布（也就是G（u））mapping到标准正态分布，（等式右侧的[]括号里ρ前面的那一堆）
2.把各个标准正态分布通过相关性建立关联。（Fn就是这步）
记住以上就可以了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！