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一只可爱的猪 · 2022年07月31日

duration neutrl

duration neutral是不是代表不受price risk和Reinvestment的影响?

duration neutral代表什么?

一只可爱的猪 · 2022年07月31日

还有 其他的delta hedge?gamma hedge? beta hedge? dollar hedge?

2 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


duration neutral是不是代表不受price risk和Reinvestment的影响?——对的

还有 其他的delta hedge?gamma hedge? beta hedge? dollar hedge?——这个都是说代表的其不受对应的因素影响,比如不受到delta、gamma的影响。

dollar hedge是固收里的,我印象中是不受到duration和现金的影响。你可以再问问固收的老师

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师delta hedge是不受什么risk的影响? gamma hedge是不受什么risk的影响?——就是为了获得option的波动价值,但是不想要其方向,就要hedge掉 delta和gamma

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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