老师，可能这个问题比较基础，但是没有时间回去翻一二级了，只能麻烦老师帮我总结一下，非常辛苦老师了
delta
gamma
theta
还有别的常用的希腊字母的含义，以及相互间的关系，以及和stock、put、call的特征
比如stock的delta=1，为什么=1?
Hertz_品职助教 · 2022年08月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
1. Delta：衡量的是期权价格对标的资产的敏感性，是期权价格对标的股票求偏导数得到的。
2. Gamma：衡量的是delta对标的资产的敏感度，也就是说delta再次对标的求导得到gamma，因为delta本身是期权价格对标的资产求导，所以我们说gamma是期权价格对标的资产求二阶导的概念。
3. Theta: 指的是距离到期时间对期权价格的影响。距离到期时间越长，theta越大，所以可以说距离到期日越近，theta越小。
4. Vega：衡量的是期权价格对波动率的敏感程度。
距离到期时间越长，vega越大，因为距离到期时间越长的话，就会有更多的可能性。
5. 另外还有一个希腊字母rho,研究是的无风险收益率对期权价格的影响，在三级中几乎没有见过。
6. 只有delta和gamma有关系，上面有提到。
7. 由于股票对股票变动的敏感度也就是自己对自己的敏感度肯定是1，所以说stock的delta是1.同理对一个常数（这里是1）进行求导，根据中学的知识可以知道常数求导为0，所以我们说股票的gamma为0.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
一只可爱的猪 · 2022年08月01日
所以vega也是小于0的，对吗
