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糙糙米 · 2022年07月29日
你好，请问计算CVA的时候，exposure的折现率是要用二叉树，但为什么计算expected loss 的现值的时候，不需要用二叉树，只需要用国债spot rate呢？谢谢！
pzqa015 · 2022年07月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为exposure是受利率波动率或者说利率路径的影响的，而对EL进行折现，不受利率路径的影响，所以直接用spot rate。
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