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weibingyuan · 2022年07月29日
老师好，请问历史估计法中的Ghost effect是指什么情况？
品职答疑小助手雍 · 2022年07月29日
同学你好， 比如拿var来说，你是不用管尾部的（比如5%）的损失到底有多大的，只需要管5%这个点的损失数值。
那么如果最近5%损失都是100，那你的var也是100，此时多出来几个损失大于100的var放在你的样本里，其实样本数据的风险是变大了的，但是你的var依旧是100。
