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stoned · 2022年07月28日
答案是16 bps = (1.50% × 2.33 standard deviations × √21)，1.50% × 2.33 standard deviations × √21 = 16% = 1600bps吧？
pzqa015 · 2022年07月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，不是16bp，这道题的条件给错啦，volatility应该是0.015%而不是1.5%，这样计算出来时0.16%，才是16bp。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
