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haolin · 2018年04月01日

真题和讲义不一样

2015年业绩归因真题part D,请问这个题在计算sector allocation的时候,为什么和讲义上的计算方法不一样,基础班讲义66页,最后要乘以RB.j减去RB,也就是6.84-4.01,为什么真题不是这样算的,是讲义的公式错了,还是真题答案错了?我用红色方框和橙色方框做了注释,请老师帮我看看


1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年04月04日

这里讲义和真题的公式都是一样的哦。你好像没理解什么是Rbj,它代表的是单个行业benchmark return,以这道例题为例,金融行业的benchmark return是4.98,你不要把它和你投资组合里金融行业的收益率搞混了。加油。


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