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今天也要来一杯 · 2022年07月28日
请问，何时需要考虑随机项VAR(3)的方差？,不懂为什么这个数值是不变的
源_品职助教 · 2022年07月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
如果题目要求的是第i个资产的方差，那么公式里就要考虑残差项的方差。
如果题目要求的是第i个资产和第j个资产的协方差，那么工号是里就不需要考虑协方差。
因为原版书给出的公式句式这样，原版书本身也没有公式推导，也没有导论残差项的方差是否会变。
从应试角度而言，找准数字，代入适合的公式计算出答案即可。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
