开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cherry0540 · 2022年07月26日

delta hedge

  1. CFA II
  2. Derivative

老师，delta hedge是用option和stock做组合，使portfolio变化/stock价格的变化=0，如何理解该组合delta=0?

添加评论
1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年07月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：


delta hedge是用option和stock做组合，使portfolio变化/stock价格的变化=0，其中delta=△option/△s，delta并不是0哦

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 280

    浏览
相关问题