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cherry0540 · 2022年07月26日

delta hedge

  1. CFA II
  2. Derivative

老师，delta hedge是用option和stock做组合，使portfolio变化/stock价格的变化=0，如何理解该组合delta=0?

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年07月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：


delta hedge是用option和stock做组合，使portfolio变化/stock价格的变化=0，其中delta=△option/△s，delta并不是0哦

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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