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18516993696 · 2022年07月25日

关于EXR

这里面如果持有期不等于一年,那么前面的spread0需要乘以t(持有期),但是后面的D*spread变动以及POG*LGD这两项还是用题目给出的annulized 的数据是吗?不需要根据持有期做调整?


我看您之前回复的是POG*LGD也需要乘以t,但是本题目中t=0.5year,我看POG*LGD直接用的题目给出的年化的数据,并没有乘以t?


1 个答案

pzqa015 · 2022年07月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


POD与LGD应该是乘t的,这道例题有问题。原版书R13和R14好多例题都不准确。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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