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Oliviabu · 2022年07月24日

Fixed Income Credit Strategies 里的EXR和E(R)的区别应该怎么理解?它俩有什么联系么?谢谢

Excess spread return vs expected return



2 个答案

pzqa015 · 2022年07月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第四项是假设其他条件都不变,只有spread改变带来的收益。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年07月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


expected return是持有期间的收益。EXR是剔除基准利率对投资收益的影响以外,仅由于spread变动带来的额外收益。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Oliviabu · 2022年07月24日

那它跟expected return 中 第四项 E(price due to investor’s view of yield spreads)的区别是什么呢

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