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陆佳莹 · 2022年07月24日

不理解为啥在重写了以后，常数项0.3被拿掉了

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2020011101000007

问题如下：

Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt−1+0.16ϵt−2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t, using a lag polynomial.

选项：

解释：

Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)

不理解为啥在重写了以后，常数项0.3被拿掉了

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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年07月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


L是一个算子，是使Yt等于T t-1，可以理解为L里面已经包含了常数项。这道题有些超纲，考试也不会考这种题目的，了解一下即可。

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NO.PZ2020011101000007 问题如下 Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt−1+0.16ϵt−2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_tYt​=0.3+0.8ϵt−1​+0.16ϵt−2​+ϵt​, using a lpolynomial. Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)Yt​=ϵt​(1+0.8L+0.16L2)

2022-07-24 21:50 1 · 回答

NO.PZ2020011101000007 请问我可以这样写么(1+0.8L+0.16L^2)Y_t = 0.3+ e_t?谢谢老师

2022-02-28 09:16 1 · 回答

0.3咋不见了

2020-03-01 11:59 2 · 回答

请问是不是应该是减号Yt​=ϵt​(1-0.8L-0.16L2) ？

2020-02-14 22:11 2 · 回答