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gogogo · 2022年07月20日
老师你好 想问下 这个position BPV 算的时候 ， 为什么 不考虑convexity呢？ 为什么不用-D*Δy+1/2*C*Δy²
pzqa015 · 2022年07月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
BPV衡量的是债券价格变动1bp，portfolio value变动多少，1bp属于小幅变动，只有收益率大幅变动，才需要考虑convexity。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
