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yating.guo · 2016年05月21日

duration的问题

  1. CFA III
  2. Fixed Income

有coupon的bond的duration小于没有coupon的 而且coupon越大duration越小的原理是什么？

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1 个答案

13161298724 · 2016年05月21日

Duration 就是平均还款周期，有coupon的债券相对于零息债券其在前期就开始还款，而且coupon越大前期还款的比例就越大，所以Duration就越小

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