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琳琳357 · 2018年03月31日

问一道题：NO.PZ2016082403000017

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


1. 这道题用put-call parity 和直接一步一步用二叉树折现（老师上课讲的方法/cfa中的方法）算出的结果不一样，二叉树算出来是0.207左右。为什么不一样 应该用哪个

2.就算如果用put-call parity，还是一样要算出来call的价格，才能用这个parity的公式。在考试当中，是不是要先算出call的价格，再用这个公式


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年03月31日

同学你好，此处call的价格及选项答案有错，给同学你带来不便，不好意思

同学你put option的价格算的是对的

这样两种方法算出的put的价格就是一样的。所以你在考试中无论用哪种方法都是可以的。

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2018-09-01 06:46 1 · 回答

但C0不是等于23.07么？这道题正确答案应该是0.42吧

2018-08-26 23:22 1 · 回答

请问call怎么算的

2018-05-16 12:45 1 · 回答

答案计算的原理是什么？为何会是这种关系？问一道题：NO.PZ2016082403000017 [ FRM I ]

2017-10-30 16:46 1 · 回答