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一只可爱的猪 · 2022年07月17日

对于roll down return的理解

  1. CFA III
  2. Fixed Income

1、roll down return是不是指仅仅由时间的流逝带来的return，不包含收益率曲线自身的变动？

2、roll down return=P1-P0/P0?


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1 个答案
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pzqa015 · 2022年07月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的

rolldown return必须是收益率曲线不变时，仅仅由于时间变动，导致P1与P0用同一条收益率曲线上不同时间点折现率得到值并用公式(P1-P0)/P0计算得到


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努力的时光都是限量版，加油！

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