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必过1030_ · 2022年07月14日

equity中的efficient portfolio定义

  1. CFA III
  2. Equity

我这样理解对不对？

  1. 相同的active risk情况下，active share越大越好，security的number越小越好。表明用最少的调整做了最大程度的与benchmark不同。
  2. 相同volatility的情况下，return越高越好，sharp ratio越高越好。
  3. 相同return的情况下，active risk和active share越小越好。

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1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年07月15日

嗨，从没放弃的小努力你好：


理解正确。主要看两个指标。

active return/active risk，越大越好。

active share / active risk，越大越好。


考试的时候，最喜欢考查，active share/active risk。


也就是基础讲义的208页

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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