关于组合sigma的计算问题

组合sigma=（（ w1σ1）^2+(w2σ2)^2+2w1w2σ1σ2ρ）^0.5

组合VAR如果是百分比形式的话也是同上要乘以权重，

但是实际在做题的时候，权重会被金额取代，也就是直接用金额当做W1、W2进行计算，请问这是怎么推出来的？这样算出来的σ和VAR就不是百分比形式了吗？

比如经典题投资风险部分的surplus at risk的4.3题就是用的金额代替权重进行计算。

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品职答疑小助手雍 · 2022年07月14日

对的

品职答疑小助手雍 · 2022年07月13日

同学你好，推的过程和百分比形式同理的啊，只不过一个是金额形式一个是百分比形式而已。

σ和var不是百分比形式也没有问题，很多题求的就是金额形式的。

基础班讲义49页已经给了金额形式的var的计算公式了的，W乘进根号里，就跟做题用的方法一样了。

熊熊熊熊啊熊 · 2022年07月14日

所以如果用金额代替权重算出来的组合VAR=用权重算出来的VAR*金额，对吗？

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