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KeLA · 2022年07月12日
老师好，虽然这道题做对了，但根据公式Spread/LGD ≈ one-time POD，recover 上升，LGD下降， POD应该也是要上升的，是不是题目应该显示 one-time POD increases才对呢？谢谢
pzqa015 · 2022年07月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
recover rate是回收率，它与违约概率POD是相互独立的，并没有关系，二者共同影响expected loss。
你说的recover rate上升，LGD下降，要以POD是不变为前提，所以，是不能用spread/LGD=one time POD来推导LGD与POD的关系的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
