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robin · 2018年03月29日

问一道题：NO.PZ2015121801000066 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

没明白题目的意思，主要是表格表达的意思不明白。

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月30日

你好同学，这个表格是这样看哒：横向3个资产1，2，3，然后每一列都是一个Return的情形。

我们可以根据这三个资产两两间的相关性判断分散化效果，计算相关系数可以使用计算器功能：

2ND DATA输入数组（X,Y），然后2ND STAT，向下查看r

r(1,2)=-0.5，r(1,3)=-0.86,  r(2,3)=-1

所以选C，r越大，对组合的分散效果越好。

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请问，用计算机求相关系数r的举例视频在哪个时间，我在计算机教学视频里好像没找到

2020-12-06 22:16 2 · 回答

我看到之前的解答里，最近的说相关系数没办法求出来，只能定性判断，另外的解答里又给了求解相关系数以及怎么按计算器的答案，请问到底以哪个为准？能否统一一下？

2020-11-17 12:33 1 · 回答

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2020-10-11 14:57 1 · 回答

    那么资产1和3的相关性如何呢？是不相关？

2019-03-10 15:09 1 · 回答

没太看懂答案，求点醒，谢谢。

2019-01-07 15:29 3 · 回答