问一道题：NO.PZ201702190100000104 第4小题 [ CFA II ]

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问题如下图：为什么conditional var适合tail risk？还有其他两个为什么选呢？是能体现forwardlooking risk assessment吗？

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李宗_品职助教 · 2018年03月30日

你好同学，conditional VaR 就是把所有大于等于 VaR 的损失加在一起求平均数（也就是求期望值），所以关注的是tail risk。下图是何老师的视频截图，CVaR就是阴影部分的平均数。

关于forward-looking，由于stress test 和scenario analysis可以将过去没有发生过的情况也考虑进去，而不是仅仅局限于曾经发生过的情况，因此能体现forwardlooking risk assessment。

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NO.PZ201702190100000104 不考虑其他两个metrics单独看这句话，对应marginvar有错么？

2021-05-27 00:32 1 · 回答

Monte Carlo VaR, incrementVaR, anstress test Parametric VaR, marginVaR, anscenario analysis A is correct. The bank polirequires the aition of forwarlooking risk assessments, anmanagement is focuseon tail risk. ContionVmeasures tail risk, anstress tests anscenario analysis subjecurrent portfolio holngs to historicor hypotheticstress events. 考点VaR与其它风险衡量指标，概念的对比。解析要找的风险衡量指标需要满足两个要求一是forwarlooking risk assessments，二是focus on tail risk。 AcontionVaR关注尾部风险；stress test和scenario analysis都是forwarlooking的方法，因为可以假设未来发生的情况进行压力测试或者情节分析。 BMonte Carlo VaR和stress test是forwarlooking的方法，但是incrementVaR没有关注尾部风险，错。 Cscenario analysis是forwarlooking的方法，但是parametic VaR主要是使用历史数据，同样marginVaR没有关注尾部风险，错。 B中Monte Carlo VaR是 forwarlooking的方法，stress test关注尾部风险，INCREMENTVAR，增量var不是有助于evaluating the bank’s capitallocation to certain higher-risk lines of business嘛，感觉B更优啊？请老师帮忙看看，谢谢

2020-11-02 23:53 1 · 回答

老师，文中提到s evaluating the bank’s capitallocation to certain higher-risk lines of business，不能选INCREMENTVAR吗，因为有头寸的概念

2020-03-10 16:09 1 · 回答

Bstress test也是关注了尾部风险，是不是B也可以选？

2020-02-25 21:30 1 · 回答

请问老师题目中也说到要look historicrisk characteristics，那用parametric VAR也可以啊？谢谢

2020-01-26 11:42 1 · 回答

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