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Nikigong · 2022年07月10日
Short forward 时，Value应该等于 S0*(1+Rf)^T - FP, 如果按照选项B，Rf 增加，不仅会增加FP，也会增加S0*(1+Rf)^T吧？那如何判断两者相减得到的Value是整体减少呢？
Lucky_品职助教 · 2022年07月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
课后题视频老师有讲解
FP是forward price的缩写，你的公式不对。无风险收益增加，FP增加，由于头寸是short ，因此会出现亏损
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
