第一个图中第8提题和案例题是不是一个路数的？能这么想么？用利率的变动乘以duration再乘以权重，就是价格的变化？但是案例中题算出来结果就不一样。
pzqa015 · 2022年07月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个思路没问题，例题中小数点位数保留的原因。
按照例题的计算方法，新的9年期国债利率应该为1.675%，例题四舍五入变为1.68%。
如果国债利率是1.675%，那么新银行债利率是1.675%+0.9%=2.575%(例题是2.8%）
价格变动幅度为-（2.575%-2.5%）*7.5=-0.5625%≈-0.6%
如果按照第8题的解法，价格变动幅度为-0.25*0.3%*7.5=-0.5625%
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
chris2.0🔱 · 2022年07月09日
例题中12y的durstion不是10么？不是应该30bp*10×0.25么