开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

colour0707 · 2018年03月29日

问一道题：NO.PZ201801150200000208 第8小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

计算收益率曲线变化带来的return时， 不是用modified duration？但4.12是effective duration奥。请问怎么回事？谢谢。

添加评论
1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月30日

你好同学，但凡effective duration 不等于 modified duration，我们就用effective duration，因为这里暗示了这个portfolio 中的债券含权。通常来说，只要有effective duration，我们都用effective duration。

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 308

    浏览
相关问题

为什么不用mofieration，而要用effective ration

2018-03-20 21:46 2 · 回答

    想问一下 这里为什么要用expecteration anexpecteconvexity呢？是不是考试给expecte话 都要用expectevalue呢？

2018-03-10 05:17 2 · 回答