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colour0707 · 2018年03月29日

Reading25, risk mgt 课后题19？

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management

请问告诉了5% yearly var是10.05 million， 为什么不能用10.05除以根号下12，得到monthly VaR? thanks.

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1 个答案

竹子 · 2018年03月29日

如果你这样计算就假设了均值（年）调整到均值（月）的时候，是把年的均值除以根号下12，但实际应该除以12，具体如下

所以不能直接用VAR(年）除以 根号12

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