NO.PZ2020011101000021
问题如下：
Why does a unit root with a time trend,
not depend explicitly on t?
选项：
解释：
The time trend becomes apparent as the series is propagated backwards:
not depend explicitly on t?这句话是什么意思？
李坏_品职助教 · 2022年06月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目的意思是：为什呢一个带有时间趋势项的单位根过程，并不严格的依赖于t的变化？
根据答案的推导，随着序列向后传递，time trend是变得越来越明显的，这是对unit root的检验，说明存在unit root，Y序列不平稳。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
Brian邵彬 · 2024年06月04日
还是没明白这个解释，随着序列向后传递，time trend不是越来越明显么，说明这个random walk是依赖于t的变化啊，为什么问题是“并不严格的依赖于t的变化？
NO.PZ2020011101000021问题如下Why es a unit root with a time tren Yt=δ1+Yt−1+ϵtY_t = \lta_1 + Y_{t - 1} + \epsilon_tYt=δ1+Yt−1+ϵtnot penexplicitly on t?The time trenbecomes apparent the series is propagatebackwar:Yt=δ1+Yt−1+ϵt=2δ1+Yt−2+ϵt+ϵt−1=...=tδ1+Y0+∑i=1tϵiY_t = \lta_1 + Y_{t - 1} + \epsilon_t = 2\lta_1 + Y_{t - 2} + \epsilon_t + \epsilon_{t - 1} = ... = t\lta_1 + Y_0 + \sum_{i=1}^t \epsilon_iYt=δ1+Yt−1+ϵt=2δ1+Yt−2+ϵt+ϵt−1=...=tδ1+Y0+∑i=1tϵi这个答案是想说除了t的影响，还受每次波动加总的影响吗
NO.PZ2020011101000021 问题如下 Why es a unit root with a time tren Yt=δ1+Yt−1+ϵtY_t = \lta_1 + Y_{t - 1} + \epsilon_tYt=δ1+Yt−1+ϵtnot penexplicitly on t? The time trenbecomes apparent the series is propagatebackwar:Yt=δ1+Yt−1+ϵt=2δ1+Yt−2+ϵt+ϵt−1=...=tδ1+Y0+∑i=1tϵiY_t = \lta_1 + Y_{t - 1} + \epsilon_t = 2\lta_1 + Y_{t - 2} + \epsilon_t + \epsilon_{t - 1} = ... = t\lta_1 + Y_0 + \sum_{i=1}^t \epsilon_iYt=δ1+Yt−1+ϵt=2δ1+Yt−2+ϵt+ϵt−1=...=tδ1+Y0+∑i=1tϵi Yt中的变量其实只有t*δ1 和 每一次的随机项了t*δ1 项不是penon t 吗，为什么说not penexplicitly on t
请问什么是unit root
这题的回答啥意思？没看懂