老师基础班讲义368-369的例题当中计算credit VaR，用WCL-EL
老师视频讲解的时候算WCL，找到对应的分位点的概率这里是不是写错了？
P(loss<=106-83.64)=99.7%
老师写的是99.82%
等于号不是应该包含该分为点的概率吗？
DD仔_品职助教 · 2022年06月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里没有问题呀，同学你是不是把分位点看错了，83.64对应的是99.82%，98.10对应的是99.7%，老师写的也是对应的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
410140980 · 2022年06月26日
老师369页的表格中cumulative probability这一列中，rating class 为C等级的债券累积概率是0.3，对应的债券价格为83.64， 那么P（loss<=83.64)的概率不应该是1-0.3=99.7%吗？老师算的是99.82%，这里只考虑了债券价格等于51.13的情况，对应累计概率是0.18。我是不太理解算的是loss小于等于这个分位点，那不应该算上这个分位点的概率吗？
