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shirleygong2016 · 2022年06月25日
这道题目老师的讲解没有听懂。
对于卖方来说 V=pv of cds premium-pv of default损失 吗？
那premium 变大V不是变大吗？
品职答疑小助手雍 · 2022年06月25日
同学你好，对于卖方来说 V=pv of cds premium-pv of default损失 这句话没错啊。
现在你收的premium是固定了（因为CDS已经卖出了），现在本题条件改变影响的是减号后面那部分。bid改成mid，后面那部分就变大了，那么V更小了。
