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于彤昆 · 2018年03月28日

问一道题：NO.PZ201702190300000302 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这道题虽然做对了，但是为何这里的u*d=1不满足呢？

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1 个答案
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竹子 · 2018年03月28日

U*D=1不一定满足，只不过如果题目只给了U或者D，我们就用这个公式算另一个，如果都给了，就用题目条件

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NO.PZ201702190300000302 问题如下 The risk-neutrprobability of the up move for the Alpha Company stois closest to: A.0.06. B.0.40. C.0.65. C is correct. For this approach, the risk-free rate is r = 0.05, the up factor is u = S+/S = 56/50 = 1.12, anthe wn factor is = S-/S = 46/50 = 0.92. The risk- neutrprobability of up move isπ = [FV(1) - /(u - = (1 + r - /(u - π= (1 + 0.05 - 0.92)/(1.12 - 0.92) = 0.13/0.20 = 0.65中文解析本题考察的是对风险中性概率下，股价上涨概率πu 的计算。注意本题中的u 和需要根据题干给到的S0 ,S+ ,S- 来求得的，然后代入计算πU的公式计算即可。

2025-05-10 15:00 1 · 回答