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judith530 · 2022年06月22日
请问第二年违约为什么不是1-e(-hazard rate•2)而是•1呢
品职答疑小助手雍 · 2022年06月22日
同学你好，题目的意思是每年的hazard rate都是0.12，根据hazard rate的定义，每年的边际违约概率就是1-e^(-0.12)，那存活概率就是e^(-0.12)。
所以第一年存活，第二年末违约的概率就是e^(-0.12) * [1-e^(-0.12)]。
你用1-e(-hazard rate•2)算的是2年的累计违约概率，既有可能第一年违约，又有可能第二年违约，在本题用不上这个条件。
