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410140980 · 2022年06月20日

funding exposure的计算总结


老师最后总结这里,

 IMP segregated的不影响Exposure CCR,

而 IMR segregated的影响Exposure CCR,因为收到的IM会降低对手方风险。


 IMR 不能rehypothecation的,不影响funding exposure,

但是 IMP 就会影响funding exposure,因为即便不能再抵押的IM,也是资金的流出,占用了资金,对资金有需求,所以会影响funding exposure。

麻烦老师看下对吗?



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年06月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


  1. 对的,收到的IM(也就是IM_received,简写是IM_R)会降低对手方风险敞口,而付出去的IM(IM_posted)不影响CCR;
  2. 对的,IM_P是支付出去的资金,要增加funding exposure

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