Pina · 2022年06月20日

BPVswap

1. CFA III
2. Fixed Income

老师好截图一里，static yield curve 下的derivatives based strategy 的swap BPV 的计算 和截图二derivatives outlay下的swap BPV 一样的吗？ 如果带入感觉有点奇怪，就是np * ( Dswap *1bp *NP)/100 该怎么理解？谢谢。