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eee · 2018年03月27日

固定收益arbitrage free valuation书后第二题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

以下为答案，我有两个问题，首先按照YTM计算的债券价格为103.77，和arbitrage free valuation的结果有差别，这两者应该是相等的吗？其次答案中每年cash flow为3，题目里面没有找到相关信息？

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月28日

你好同学，ytm计算的结果应该和arbitrage free valuation结果相等，此处确实存在一定偏差：


对于CF1=3，CF2=3，CF3=103，根据100par，3% coupon 得到。


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