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seven-zhu · 2022年06月19日

经典题surplus at risk,4.1和4.2

想确认下,所以yiled增加,是会减少我的liability,然后yiled减少,是会增加我的Liability吗,为什么呢,这个要怎么理解呢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


yield实际上就是债券定价公式中的分母,也就是到期收益率。分母变大,导致债券价格下降,liabilities也就下降了。 反之,yield(作为分母)变小,增加了债券价格,也就增加了liabilities

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