问一道题：NO.PZ2016082402000004

问题如下图：

选项：

解释：

题意看不太懂，可以解释一下吗？

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orange品职答疑助手 · 2018年03月28日

五年公司债，coupon rate8%，收益率是6%。（就可以看出它的价格是溢价发行）。一年过去，它的收益率还是6%保持不变，假设利率曲线是平的并且其他条件不变，那债券的价格将会如何变化？

本题主要是判断出该债券是溢价发行的。在折现率保持不变的情况下，债券价格随着时间推移将趋近面值，因为之前是溢价发行，所以它的价格将会下降

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NO.PZ2016082402000004问题如下 A five-year corporate bonpaying annucoupon of 8% is sola prireflecting a yielto maturity of 6%. One yepasses anthe interest rates remain unchange Assuming a flterm structure anholng all other factors constant, the bons priring this periowill have Increased creased Remained constant Cannot terminewith the ta given ANSWER: B Because the coupon is greater ththe yiel the bonmust selling a premium or current prigreater ththe favalue. If yiel not change, the bonpriwill converge to the favalue. Given thit starts higher, it must crease. YTM为什么小于利率是溢价发行

2023-02-27 15:57 1 · 回答

这是哪段知识点啊？

2019-08-03 14:03 1 · 回答

如果是折价发行的债券，随着时间kjin靠近t时刻，价格应该也会减少吧？因为time value 减少

2019-03-10 23:52 1 · 回答

请问是否可以用公式计算当期price来做比较，比如p0=coupon按ytm折现，p1也按coupon折现，但是少了一个coupon，所以价格下降了？

2018-10-07 22:28 1 · 回答

这道题是考的这一章哪个kao'ao考点，没有太懂，能下吗？

2018-09-12 19:27 1 · 回答

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