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ZJR · 2018年03月27日

为什么不选 ITM put呢？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
如图 ITM put也是implied volatility更小啊
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orange品职答疑助手 · 2018年03月28日

同学你好， B选项应该也是可以的。ITM put，就是K大于S=30，所以它的隐含波动率应该更小。如果用K=30的波动率来对put option估值，那估值就偏高了。谢谢你的指正。

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