开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

anniemao · 2016年05月18日

equity active risk 计算

  1. CFA III
  2. Equity

押题班讲义88-89页，问题B，计算total active risk for the portforlio，题中给的是true active risk 0% 和1.5%，没有misfit active risk, 答案里也没有考虑这个，是否有问题？ 另外答案为什么权重用0.32和0.72而不是给定的30%和70%？

同一题 的问题D，答案increased by factor of 2.17 vs current mix, 是怎么算出来的？

多谢

添加评论
1 个答案
已采纳答案

345434208 · 2016年05月18日

Active A的active risk是5%，你看错了吧，是要横着看的，0%是Index的active risk，1.5%是Semiactive的active risk

misfit risk题目中给了，是7.13%在表格下面第一行

权重0.32和0.72是打印错误，是用0.3和0.7来算的

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 748

    浏览
相关问题