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13581943293 · 2022年06月10日
请问老师，这个步骤怎么就变成了portfolio 的duration了？没有明白，谢谢。
这个题目里的问题。谢谢
pzqa015 · 2022年06月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
portfolio duration=∑wi*Di
w1=260.5/(260.5-15.88)，w2=-15.88/(260.5-15.88)
D1=1.5,D2=18
所以就可以得到portfolio durtion=260.5/(260.5-15.88)*1.5-15.88/(260.5-15.88)*18
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
