这几个概念有点混，公式也记不清了
笛子_品职助教 · 2022年06月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
Var
VaR方法(Value at Risk），称为风险价值模型。
举例说明其含义是：
例如，证券组合在一天内，由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%。
这2个是一个含义，标准差。
cov，协方差
协方差 = 相关系数 * A资产标准差 * B 资产标准差
相关系数
会已知
波动率
就是标准差
SD
要看具体是什么的缩写，如果是半方差（Semi-deviation）的缩写，含义是，0以上的方差忽略，只看0以下的方差
也就是如果公式中的Xi>0，就用0去替代。
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