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moon · 2022年06月06日
衍生品经典题P43
他想把europe bond头寸增加4m
不是应该用BPV of target=BPV of bond + BPV of future求future份数吗
为啥用的是β？
Lucky_品职助教 · 2022年06月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
本题说想把现在组合中股票和债券的权重调整到一个目标的权重上，这部分金额是要先从股票通过调整β，调整到现金；然后再通过调整duration调整到债券。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
