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410140980 · 2022年06月05日

credit risk衡量的不是unexpected loss吗？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


老师credit risk衡量的不是unexpected loss吗？为什么这里又说CDS只会赔付EL，EL可以用来衡量credit risk？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年06月06日

同学你好，这是两个不相关的概念，credit risk是银行对自己承担风险的衡量和银行自己准备的资本量有关系；

CDS是市场上的金融产品，和预期盈亏有关系。

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