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🐶 · 2022年06月05日
请教此题完整思路及相关主要知识点在讲义上位置,非常感谢。
DD仔_品职助教 · 2022年06月05日
嗨,努力学习的PZer你好:
具体知识点在financial market and products这一门课里,第17章,考察BSM公式,484页左右。
如下图:
K=S=100,rf=4%,T=6/12=0.5,N(d1)=0.57,N(d2)=0.48
带入:p=100*e^(-4%*0.5)*(1-0.48)-100*(1-0.57)=7.97
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!